|
Option pricing in local volatility models using most likely paths, Paris, 15 Nov. 2006 |
|
|
|
|
Saturday, 04 November 2006 |
|
Le Petit Déjeuner de la Finance aura lieu le Mercredi 15 Novembre 2006 de 8h à 9h30 sur le thème Option pricing in local volatility models using most likely paths.
Evaluation d'options dans les modèles de volatilité locale:
la méthode du chemin le plus probable. présenté par Adil REGHAI, CALYON Abstract:
Le modèle de volatilité locale est le modèle le plus économique qui valorise de façon consistante les options vanilles et les produits exotiques. Cette présentation développe des méthodes rapides et robustes pour valoriser les produits classiques en présence de la volatilité locale.
About the speaker :
Adil Reghai is head of Equity Derivatives Research at CALYON in Paris. After graduating from Ecole Polytechnique and Ecole des Mines de Paris, Adil held positions in quantitative research at Merrill Lynch, Dresdner and BNP Paribas before joining Calyon.
Lieu: Maison des Polytechniciens
12 rue de Poitiers 75007 Paris. |
News 
