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Wednesday, 08 February 2012 |
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Home  News Events Modeling default correlation using the frailty approach, Darell DUFFIE, 7 June 2006, Paris
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Modeling default correlation using the frailty approach, Darell DUFFIE, 7 June 2006, Paris |
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Saturday, 13 May 2006 |
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Petit Déjeuner de la Finance
Mercredi 7 Juin 2006 de 8h à 9h30, à la Maison des Polytechniciens, 12 rue de Poitier 75007 Paris.
Présentation de Darrell DUFFIE (Stanford University) : « Modeling default correlation using the frailty approach ». About the speaker : Darrell Duffie is James I. Miller Professor of Finance at The Graduate School of Business , Stanford University and has been on the finance faculty at Stanford since receiving his Ph.D. from Stanford in 1984. He has authored many books and research articles on topics in quantitative finance and related fields. His many contributions to quantitative finance include pioneering work on affine models of interest rates and credit derivatives pricing models.
| La participation au Petit déjeuner est ouverte aux chercheurs, étudiants de 3ème cycle et professionnels du monde financier et bancaire SUR INSCRIPTION PREALABLE et dans la mesure des places disponibles. Une priorité est accordée aux organismes partenaires de Frontières en Finance. Les modalités de partenariat sont disponibles sur demande aux organisateurs. Pour vous inscrire, envoyez la fiche d'inscription par télécopie à l'attention de Yann BRAOUEZEC au : 01 41 16 71 71.
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Last Updated ( Saturday, 13 May 2006 )
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